MACD och Stokastisk En dubbelkorsstrategi. Skaffa någon teknisk näringsidkare och han eller hon kommer att berätta att rätt indikator behövs för att effektivt bestämma en förändring i kursen i ett lagerprismönster. Men allt som en rätt indikator kan göra för att hjälpa en näringsidkare , Två kostnadsfria indikatorer kan göra bättre Denna artikel syftar till att uppmuntra handlare att leta efter och identifiera en samtidig hausseisk MACD-crossover tillsammans med en hausseformad stokastisk crossover och använd sedan detta som ingångspunkt för handel. Parning av stokastiska och MACD Letar du efter två populära indikatorer som fungerade bra tillsammans resulterade i denna parning av den stokastiska oscillatorn och den rörliga genomsnittliga konvergensdivergensen MACD Detta lag fungerar eftersom stokastiken jämför en stock s slutkurs till dess prisklass under en viss tidsperiod medan MACD är bildandet av två glidande medelvärden avvikande från och konvergerande med varandra Denna dynamiska kombination är mycket effektiv om den används till sin fulla potential För bakgrundsavläsning på var och en av dessa indikatorer, se Lär känna oscillatorens stokastik och en primer på MACD. Working the Stochastic Det finns två komponenter till den stokastiska oscillatorn K och D K är huvudlinjen som indikerar antalet tidsperioder , Och D är det rörliga medelvärdet för K. Underståelsen av hur stokastiken bildas är en sak, men det är viktigare att veta hur det kommer att reagera i olika situationer. För instansutlösare uppträder när K-linjen sjunker under 20 år - beståndet anses överlåtas och det är en köpsignal. Om K-topparna ligger strax under 100, då huvuden nedåt, bör beståndet säljas innan det värdet sjunker under 80. Allmänt, om K-värdet stiger över D, indikeras en köpsignal av denna crossover, förutsatt att värdena är under 80 Om de ligger över detta värde anses säkerheten överköpt. Att arbeta med MACD Som ett mångsidigt handelsverktyg som kan avslöja prismomentet är MACD också användbart vid identifieringen av Prisutveckling och riktning MACD-indikatorn har tillräcklig styrka för att vara ensam, men dess prediktiva funktion är inte absolut. Används med en annan indikator kan MACD verkligen öka upphandlarens fördel. Läs mer om momentumhandel i Momentum Trading With Discipline. Om en näringsidkare behöver bestämma trenden styrka och riktning av ett lager, överlagring dess rörliga genomsnittliga rader på MACD histogrammet är mycket användbart. MACD kan också ses som ett histogram ensamt Läs mer i En introduktion till MACD-histogrammet. MACD Beräkning Att ta in denna oscillerande indikator som fluktuerar över och under noll krävs en enkel MACD-beräkning. Genom att subtrahera det 26-dagars exponentiella glidande genomsnittliga EMA-värdet av ett säkerhetss pris från ett 12-dagars glidande medelvärde av dess pris kommer ett oscillerande indikatorvärde att spelas in. När en utlösare Linje den nio dagars EMA läggs till, jämförelsen av de två skapar en handelsbild. Om MACD-värdet är högre än nio dagars EMA, anses det vara en bu Det är bra att notera att det finns några kända sätt att använda MACD. Först är det att titta på skillnader eller en crossover av histogrammets mittlinje. MACD illustrerar köpmöjligheter över noll och säljer möjligheter nedan. En annan noterar de rörliga genomsnittliga linjens övergångar och deras förhållande till mittlinjen. Mer information finns i Trading The MACD Divergence. Identifying och Integrating Bullish Crossovers För att kunna fastställa hur man integrerar en haussead MACD-crossover och en hausseformad stokastisk crossover i en Strategi för trendbekräftelse måste ordet hausseffekten förklaras. I det enklaste avseendet hänvisar hausse till en stark signal för ständigt stigande priser. En haussecken är vad som händer när ett snabbare rörligt medelvärde passerar över ett långsammare glidande medelvärde, vilket skapar marknadsmoment och föreslår ytterligare prisökningar. Vid en haussead MACD kommer detta att inträffa när histogramvärdet ligger över jämviktslinjen och även när MACD-linjen har ett större värde än den 9-dagars EMA, även kallad MACD-signallinjen. Stochastiska s-hausseavvikelsen uppträder när K-värdet passerar D, vilket bekräftar ett sannolikt prisomslag. Crossovers In Action Genesee Wyoming Inc NYSE GWR Nedan är ett exempel på hur och när du använder ett stokastiskt och MACD dubbelkors. Notera de gröna linjerna som visas när dessa två indikatorer flyttas i synkronisering och det nästan perfekta korset som visas på höger sida av diagrammet. Du kan märker att det finns några exempel när MACD och stokastiken ligger nära korsningen samtidigt - januari 2008, mitten av mars och mitten av april, till exempel det ser till och med att de korsade samtidigt på ett diagram av denna storlek , Men när du tittar närmare ser du att de faktiskt inte korsades inom två dagar av varandra, vilket var kriteriet för att konfigurera den här skanningen. Du kanske vill ändra kriterierna så att du inkluderar kors som uppträder inom en Bredare tidsram, så att du du kan fånga rörelser som de som visas nedan. Det är viktigt att förstå att ändra inställningarna parametrar kan bidra till att producera en långvarig trendlinje som hjälper en näringsidkare att undvika en whipsaw. Detta uppnås genom att använda högre värden i intervalltidsperiodens inställningar. Detta är vanligt aktiva handlare använder naturligtvis mycket kortare tidsramar i sina indikatorinställningar och skulle referera till ett fem dagars diagram istället för ett med månader eller år med prishistoria. Strategin först leta efter de bullish övergångarna till hända inom två dagar av varandra. Tänk på att när du tillämpar den stokastiska och MACD-tvärkorsstrategin, sker crossoveren under 50-linjen på stokastiken för att få en längre prisrörelse. Och helst vill du att histogramvärdet ska vara eller flytta högre än noll inom två dagar efter att du har placerat din handel. Observera också att MACD måste passera lite efter den stokastiska, eftersom alternativet kan skapa en falsk indikation på p risutveckling eller placera dig i sidled. För det sista är det säkrare att handla aktier som handlar över sina 200 dagars glidande medelvärden, men det är inte en absolut nödvändighet. Fördelen Denna strategi ger handlare möjlighet att hålla ut för en bättre Ingångspunkt på uppåtgående lager eller för att vara säkrare att eventuella downtrend verkligen reverserar sig när bottenfiske på lång sikt. Denna strategi kan omvandlas till en skanning där kartläggningsprogrammet tillåter. Nackdelen Med varje fördel som någon strategi presenterar finns det alltid en nackdel för tekniken Eftersom stocken i allmänhet tar längre tid att ställa upp i bästa köppositionen, förekommer den faktiska handeln med beståndet mindre ofta, så det kan hända att du behöver en större korg av lager att titta på. Trade of The Trade stokastiskt och MACD dubbelkors gör det möjligt för näringsidkaren att byta intervall, hitta optimala och konsekventa ingångspunkter På så sätt kan det anpassas till behoven hos både aktiva handlare och investerare Experiment Med båda indikatorintervallerna och du kommer se hur överkorsningen kommer att ställa upp annorlunda och sedan välja antal dagar som fungerar bäst för din handelsstil. Du kanske också vill lägga till en RSI-indikator i mixen, bara för skojs skull. Läs Ride The RSI Rollercoaster för mer om denna indikator. Konklusion Separat, den stokastiska oscillatorn och MACD-funktionen på olika tekniska lokaler och arbetar ensam. Jämfört med stokastiken, som ignorerar marknadsstötar, är MACD ett mer tillförlitligt alternativ som en enda handelsindikator. Liksom två Huvuden, två indikatorer är vanligtvis bättre än en. Den stokastiska och MACD är en idealisk parning och kan ge en förbättrad och effektivare trading experience. For ytterligare information om hur du använder den stokastiska oscillatorn och MACD tillsammans, se Combined Forces Power Snap Strategy.1 A statistisk mått på spridning av avkastning för en viss säkerhet eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som amerikanska kongressen passerade 1933 som B Anking Act, som förbjudna kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn US Bureau of Labor. The valuta förkortning eller valutasymbol för den indiska rupien INR, valutan av Indien Rupén består av 1. Ett första bud på ett konkursföretags tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursbolaget Från en pool av budgivare. Slow Stochastic Trading Strategy. Stochastic inställning 14 period, K 3.Bollinger Bands 20, 2.SLOW STOCHASTIC TRADING SIGNALS. Denna långsamma stokastiska handelsstrategi använder inte typiska crossover-metoder för den stokastiska indikatorn. Generellt kommer handlare att använda denna oscillator för att handla överkorsningar av K-linjen och D-linjen. Dennes köpsignal uppstår när K-linjen korsar ovanför D-linjen och vice versa för en försäljningssignal Eller de kan vänta på att skillnader uppträder i förhållande till priset när indikatorn är över eller under 80-20 linjerna och sedan initiera en Handel Andra använder en crossover av någon av K - eller D-linjerna under 80 för en säljsignal och över 20 för en köpsignal till var och en av sig. Följande metod använder inte medelvärdet av den långsamma stokastiska - bara K-linjen. Denna strategi kan klassificeras som en mottrendsmetod eftersom den förutser en studsning av Bollinger-band och en återgång till 20-års glidande medelvärde. Även om en touch av Bollinger-band är bara hälften av kravet på att denna inställningsutlösare ska initieras Teorin här är att priset rör sig i vågor mellan överlämnade och överköpta förhållanden och den stokastiska kan användas i samband med banden för att bestämma när priset kommer att snäppa tillbaka till åtminstone det betyder för en vinst. Konventionell visdom säger, när den långsamma stokastiska är Vid eller över 80 anses beståndet vara överköpt. När priset är vid 20 eller under är börsen överlämnad. Men är den verkligen överköpt eller överlämnad. Endast när beståndet är i ett handelsområde. Håll det i åtanke när du granskar denna strategi Ot Hennes 80-20 linjer är meningslösa Om aktien går in i en stor uppåtriktning kommer indikatorn bara att hoppa över 80 Så försäkra dig om att du ska försöka göra någon motströmsstrategi så här, var medveten om att när du handlar mot trenden , Priset kan röra sig extremt snabbt i motsatt riktning av din handel. Så du vet bättre på förhand hur du ska komma ut. OK, så här är hur det här fungerar. Köp inställning Den aktuella prisfältet har berört det nedre Bollinger Band ELLER Stokastiska linjen är under 20.Buy Trigger Vid stängningen av baren har priset berört det nedre Bollingerbandet och den stokastiska linjen är under 20.Exit När priset når 20 sma. Short Setup Den aktuella prisfältet har berört den övre Bollinger Band ELLER den stokastiska linjen är över 80. Strömbrytare Vid barens stängning har priset berört det övre Bollingerbandet och den stokastiska linjen är över 80.xpx När priset når 20 sma. 5 min-diagrammet för QQQQ nedan demonstrerar denna strategi Tre korta affärer och två långa affärer är angivna på den här dagen. De röda gröna linjerna anger de staplar som utlöser handeln. Beroende på var en näringsidkare stoppade skulle alla utom en av dessa affärer ha varit vinnare. Men, hur märker du den här dagen QQQQ? bara slingrar fram och tillbaka i ett handelsområde Det här är den typen av dag som den långsamma stokastiska handelsstrategin kommer att raka i pengarna. Vad kommer att hända på en trendig dag. Du kommer att ständigt stoppas hela dagen. Lång handel på diagrammet nedan, priset kommer att träffa Bollinger Band, den stokastiska linjen kommer att vara under 20 utlösande handeln, men då kommer priset bara fortsätta att flytta ner, igen korsa den stokastiska linjen under 20 och stoppa dig. Min databas består Av cirka två tusen aktier med genomsnittlig daglig volym över 200 000 aktier per dag Jag använder denna databas för testning eftersom den är samma som jag använder för handel Jag gillar att handla aktier med minst 200 000 aktier genomsnittlig volym eftersom de låga volymerna ma Du har breda budfrågor och kan vara svåra att komma in på eller när lageret rör sig. I 2000 års databas finns gott om handelsmöjligheter, så det finns inget behov av att hantera de ytterligare frågorna om lågvolympris 2008 var ett tufft år för aktier och marknadsförhållandena kan påverka de flesta handelssystemen, så jag tittade på alla de stokastiska köpsignalerna under kalenderåret 2007. Resultaten visas i tabellen nedan. Tabell 2 Grundläggande handel 2007 Det var mer än tjugo Tusen stokastiska köpssignaler under kalenderåret 2007, men endast hälften av dem var vinnande affärer och den årliga avkastningen på alla affärer var negativ. Jag tittade också på de sexton tusen stokastiska köpsignalerna som inträffade under 2006 och fann att femtio procent av dem var Vinnande affärer En liten årlig vinst realiserades men det var mindre än avkastningen för köp och innehav av SPX. Table 2 Basic Trades 2007. Under alla tre år av testdata för den stokastiska indikatorn, Köpsignalerna resulterade i dålig avkastning med oddsen för en vinnande handel lika med eller mindre än en myntflip. Efter att ha tittat på resultaten från tiotusentals affärer över en treårsperiod med en databas på cirka 1 500 olika lager, så Verkar som att använda den stokastiska indikatorn som en tidsignal för kortfristig handel med aktier är tvivelaktig i bästa fall. Det intressanta är att många handlare gör exakt det här. Några har en uppsättning speciella lager som de gillar och använder sedan den stokastiska indikatorn till tidsposter jag har hört talas om näringsidkare som slutade handla efter att ha försökt det här, eftersom det enligt deras mening inte handlar om handel. Det finns människor som gör det bra med handel och de har generellt noggrant analyserat ett handelsverktyg eller system och har en mycket god förståelse för statistisk karaktär av handel och vet hur man använder olika verktyg i olika marknadsmiljöer och ställer sig till vinst om marknaden eller deras lagerinställningar gör det normala i en giv en situation Att riskera pengar utan denna information hoppas bara att ett system kommer att fungera Hopp är en viktig del av livet, men det är inte ett handelsverktyg Det är bättre att klart förstå hur sakerna fungerar snarare än att bara bli upphetsade efter några bra exempel Och förväntar dig att verktyget alltid kommer att fungera på samma sätt. Handel utan att förstå hur ett verktyg har utförts under olika marknadsförhållanden och använda olika parametrar är en inbjudan till katastrof. När du utvärderar ett handelsverktyg eller system vill jag testa varje parameter och antagandet i det , Jag vill inte anta någonting, jag vill veta hur varje del av definitionen och marknadsvillkoren påverkar resultaten. Det är datadriven handel Jag vill handla baserat på data, inte antaganden. I den tidigare stokastiska testningen använde vi en Femdagens innehavstid Vi måste se om variationer kring denna innehavstid påverkar handelsresultatet starkt. Jag testade effekterna av innehavsperioden genom att testa testen med att hålla perioder av tre, fem och sju dagar Resultaten av att variera innehavsperioden under vart och ett av de tre år som testats sammanfattas i tabell 3 nedan. Tabell 3 Grundläggande system - 3, 5 7-dagars kvarhållningsperiod. Resultaten som visas i Tabell 3 Ange att det för de tre undersökta åren inte har någon betydande inverkan på resultatet för det stochastiska köpsystemet. Det finns ett antal handelssystem som visar mycket bättre resultat än att bara köpa ett lager när stokastiska rör sig från under 20 till Över 20. Många handlare använder den här tekniken eftersom de har sett exempel på tider när det fungerar. Även en stoppad klocka är rätt två gånger om dagen. Det är möjligt att göra några affärer och få tur genom att slå flera vinnare i rad med hjälp av denna teknik Testerna som körs under 2008 visar ett antal affärer med över trettio procent vinst på bara några dagar, men om systemet handlades regelbundet var det ganska troligt att handlare som använde det stokastiska köpet skulle ha förlorat pengar under 2008.Remember att handel är en statistisk verksamhet Även när oddsen är bara 50-50 kommer det att finnas några människor som är stora vinnare Tänk dig att sextiofyra handlare i ett rum och alla använder köp när Stokastiska flyttar över 20, håller för fem Dagar sedan sälja system Alla sextiofyra handlare väljer en av de många stokastiska signalerna på en given dag och går in i positioner En vecka senare skulle vi förvänta oss att se om trettiotvå handlare med att vinna affärer och samma antal med att förlora affärer Om alla tar en annan handel då i slutet av den andra veckan skulle vi förvänta att ungefär hälften av de trettiotvå handlare som plockar vinnande affärer den första veckan har vinstaffärer under den andra veckan. Således efter två veckor har cirka sexton handlare två vinnare i rad och alla andra har på Minst en förlorare Efter den tredje veckan hade ungefär åtta handlare tre vinnare i rad, och alla andra har minst en förlorare Efter den fjärde veckan hade fyra handlare fyra vinnare i en rulle. Om vi i Terview handlare om systemet i slutet av fyra veckor kommer vi att finna att några har sett varje handel förlora pengar, de känner förmodligen att det är ett dåligt system De flesta handlare har sett blandade resultat och de kan vara villiga att försöka det ett tag Längre De fyra handlare som har sett alla sina affärer blir lönsamma kommer sannolikt att prata mycket om systemet och börja göra större affärer, för att inte tala om för att berätta för alla sina vänner vilket bra system det är. Om du ska handla länge , Och gör ett stort antal affärer över några år, är du mycket sannolikt att resultaten kommer att överensstämma med vår tidigare analys av tusentals affärer för det stokastiska systemet i vart och ett av de tre teståren kommer ungefär hälften att bli vinnare och Halva förlorare I det långa loppet kommer du sannolikt bara att kasta kontot. Det kommer givetvis att finnas perioder där du ser ett antal vinnare i rad, precis som det är möjligt att se fyra eller fem huvuden i rad när du vänder ett mynt Att veta vad oddsen för Vinnande affärer är över ett stort antal affärer är viktigt för att förstå huruvida en handelsteknik är värt att använda Det finns handelstekniker som ger handlare en kant, den grundläggande stokastiska signalen är bara en av dem Om du handlar ett system som inte har Har analyserats fullständigt, du kör med dina ögon stängda Du får inte krascha genast, men så småningom kommer du. En av fördelarna med backtesthandelssystem är att du kan prova olika modifieringar och filter och se hur de påverkar handelsresultatet efter skanna igenom ett antal av de affärer som gjordes av det enkla stokastiska köpsignalsystemet märkte jag att många lager visade ett antal köpsignaler som stokastiska flyttade från under tjugo till över tjugo som var relativt nära varandra och resulterade i att man förlorade affärer. Ett exempel på detta karaktäristiska visas i tabellen nedan, Fig 3 GOOG. Det fanns fem stokastiska köpsignaler relativt nära varandra som markerade med nedpilen i diagrammet och e Ach skulle ha resulterat i en förlorad handel Eftersom det fanns ett antal diagram med dessa nära bundna stokastiska köpsignaler som visade att man förlorade affärer ville jag se hur effekten på det enkla Stochastic-köpsystemet skulle vara om jag krävde att systemet bara Handel Stokastisk köp signalerar ett drag från under tjugo till över tjugo när stokastiken varit under tjugo i minst tre veckor femton dagar i följd. Nästa diagram Fig 4 VMC ovan visar ett exempel på ett lager där den stokastiska indikatorn var under tjugo för Minst femton dagar och flyttas sedan över tjugo Den stokastiska köpsignalen är markerad med nedpilen och efter köpssignalen gör VMC en snabb nio-punkts-run. Exemplet illustrerar vilken typ av signal jag letar efter, men för att få reda på om det förbättrar resultat vi behöver titta på ett stort antal affärer över flera tidsperioder I nästa avsnitt i denna artikel kommer vi att tydligt definiera detta modifierade stokastiska handelssystem och se hur det är t-resultat jämföras med det grundläggande stokastiska systemet. Det modifierade stokastiska systemet. Det fanns ett antal observerade exempel på denna modifiering av det grundläggande stokastiska systemet som förbättrade resultat, men återigen visar några exempel ingenting om du handlar utifrån några exempel på något som fungerar och använder den tekniken under alla marknadsförhållanden har du en mycket bra chans att förlora pengar. Istället för handel baserat på några bra exempel måste vi titta på många affärer över olika marknadsperioder för att avgöra om ett verktyg kan vara användbart. Fyra regler för det modifierade stokastiska köpsystemet är. Ännu överväga bestånd där den stokastiska indikatorn har varit under femton för var och en av de senaste femton dagarna. Beakta endast bestånd för vilka det 21 dagars enkla glidande medlet av volymen är större än 200 000. Vid den öppna imorgon om Stokastiska var under 20 igår och över 20 idag. Håll i fem dagar och sälj sedan vid öppningen följande dag. Tala 4 modifierade affärer under 2008. Under 20 08 detta modifierade stokastiska köpsystem visade bättre resultat än det grundläggande stokastiska köpsystemet vi först testade. Som framgår av Tabell 4 minskade andelen förlorande affärer från ca 58 med hjälp av den grundläggande stokastiska tekniken till drygt femtio procent. Den årliga förlusten av de grundläggande Stokastisk köp förvandlades till en liten årlig vinst Dessa siffror är en signifikant förbättring jämfört med det grundläggande stokastiska köpsystemet. Köp och innehav av SPX visade en signifikant förlust under 2008 och det modifierade Stochastic-köpsystemet visade en liten årlig vinst.
No comments:
Post a Comment